где ошибка

Зачем кота аннулируешь? Ван нужно создать объект типа Cat 2 раза.

Тут просто нужно создать 2 объекта. Пример объекта: Cat vaska = new Cat(); Cat - переменая, vaska - имя, (new Cat()) - объект. Надо 2 объекта только чтобы имена разные.

Cat Cat = new Cat(); Здесь вы создаете объект new Cat() и заносите ссылку на него в переменную Cat (по мне так лучше переменную все таки с маленькой писать что б не путаться). А больше ни одной переменной или объекта не создается. Вот здесь cat oleg = null; oleg = murzik; вы просто написали два сравнения используя оператор присваивания = как оператор сравнения ==. ни cat ни oleg ни murzik у вас не являются ни переменными ни объектами. А присваивать значения мы можем переменным.

Создания кота выглядит следующим образом Cat (тип переменной) имяКота (название переменной) = new (новый объект вот этого класса ==>) Cat();