При нажатии на клавишу клавиатуры, кнопку мыши и т.д., в системе регистрируется соответствующее событие. Так в целом взаимодействует устройство ввода с твоей операционной системой. Это событие делегируется в текущую запущенную программу, то есть в твоем случае в JVM. А внутри JVM это событие, как и всё остальное является объектом, который может быть обработан. Ты пишешь специального слушателя (Listener), который регистрирует возникновение события определённого типа и выполняет в этом случае определённые действия.