Объясните пожалуйста, почему именно так...

Нда... слона то я и не приметил))) Спасибо Вам огромное за разъяснение)

в методе внутри класса мы присваиваем переменной name созданного объекта cat на вход дается cat.setName("Жужик"); - мы вызвали объект cat и его метод setName в методе прописывается, что для вызванного объекта нужно что-то сделать, объект уже передан, так что this.name = name;